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今年3月以来,全球及国内商品期货市场走出一轮明显的趋势性行情。在此背景下,国内量化CTA策略始于2022年6月的行情性业绩低潮,却“低迷依旧”。第三方机构数据显示,截至5月26日,多家30亿元以上规模的主流量化私募CTA策略产品,今年以来均“续亏”10%左右,更有某百亿私募旗下代表产品5个月已亏超18%。(中证报)
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